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【金融科普】Heckman两阶段模型

Heckman两阶段模型解决的是样本选择偏差(sample selection bias)的问题。样本选择偏差指的是我们在回归方程中估计出的参数是基于那些被选择进样本了的数据点(或者说是能够观测得到的数据点)而得出的。如果说一个数据点(观测 …